Mengambil keputusan dalam berinvestasi tidaklah mudah. Diperlukan pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar bisa memutuskan suatu hal secara tepat. Oleh karena itu, investor harus melakukan analisis mendalam dan menyeluruh agar tidak salah dalam melangkah.

Lihat penjelasan istilah investasi terlengkap di sini.

Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan tersebut adalah melalui analisis regresi. Analisis regresi adalah metode yang dilakukan untuk mempertimbangkan keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Lantas, apa itu analisis regresi dan manfaatnya dalam berinvestasi? Simak penjelasan berikut.

Pengertian Regresi

Regresi adalah metode statistik yang biasa digunakan dalam bidang keuangan, investasi, dan ilmu lain yang bertujuan untuk menentukan hubungan antarvariabel, khususnya variabel dependen dan independen.

Dengan menggunakan analisis regresi, manajer keuangan dan investasi dapat mengetahui nilai suatu aset dan memahami hubungan antara variabel keuangan yang satu dengan variabel lainnya. Misalnya, untuk menentukan hubungan antara harga komoditas dengan saham perusahaan yang memproduksi komoditas tersebut, maka diperlukan analisis regresi.

Pada dasarnya, analisis regresi adalah metode yang digunakan oleh para investor untuk memahami dan membedakan antara faktor investasi yang penting dan berpengaruh terhadap suatu variabel investasi lainnya. Dengan begitu, investor dapat mengetahui apakah seberapa besar pengaruh suatu faktor terhadap nilai investasi.

Baca juga: 7 Aplikasi Penghasil Uang untuk Dapat Penghasilan Menjanjikan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua jenis variabel yang biasa dianalisis dalam regresi, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang memiliki besaran dan sifat yang bergantung pada variabel lainnya. Variabel ini biasanya digunakan untuk mengetahui variabel yang sedang diteliti.

Sementara itu, variabel independen merupakan variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan suatu faktor yang berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk membedakan keduanya, maka variabel dependen biasa disebut sebagai variabel y, sedangkan variabel independen biasa disebut sebagai variabel y.

Fungsi Regresi dalam Investasi

Dalam dunia investasi, regresi adalah metode yang berfungsi sebagai alat bantu para investor untuk membuat keputusan investasi. Secara khusus, berikut fungsi sekaligus manfaat regresi bagi para investor.

Baca juga: Mengenal Dollar Cost Averaging, Langkah Investasi Aman untuk Pemula

1. Alat bantu pengambilan keputusan

Dengan menggunakan analisis regresi, para investor bisa mengetahui secara jelas apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi mereka dan sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil keputusan yang sudah diambil.

Hal tersebut membantu para investor untuk membuat keputusan secara logis dan rasional, serta tepat dan akurat. Dengan keputusan yang tepat, tentu sumber daya dan potensi keuntungan yang diperoleh pun akan lebih optimal ketimbang jika investor hanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Alat bantu analisis CAPM dan beta

Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan suatu model analisis regresi yang menentukan hubungan antara return yang diharapkan dari suatu aset dengan premi risiko pasar. Dengan melakukan analisis regresi, investor dapat mengetahui besaran modal yang harus dikeluarkan dan tingkat pengembalian yang diharapkan.

Sementara itu, beta merupakan risiko saham yang berkaitan dengan kondisi pasar yang direpresentasikan sebagai tingkat kemiringan dalam model CAPM. Dengan kata lain, beta adalah indeks volatilitas pengembalian relatif terhadap pasar secara menyeluruh.

Baca juga: Strategi Investasi Saham dan Obligasi untuk Gen Z

3. Alat bantu analisis tingkat pendapatan

Dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap nilai suatu aset dan menganalisis tingkat risiko dan pengembaliannya, maka investor juga bisa mengetahui kisaran tingkat pendapatan yang mungkin diperoleh dari dana investasi.

Analisis regresi adalah metode yang bisa membantu para investor untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan dan menilai apakah terdapat perubahan variabel tertentu yang berdampak terhadap pendapatan atau pengeluaran biaya di masa mendatang.

Jika suatu perusahaan melaporkan adanya penambahan jumlah tenaga kerja, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran dan pendapatan sehingga berpengaruh juga terhadap besaran pendapatan yang mungkin diperoleh investor.

Jenis-Jenis Regresi

Ada beberapa jenis regresi yang biasa digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam investasi. Jenis-jenis regresi ini biasanya memiliki rumus yang biasanya dikalkulasi dengan menggunakan aplikasi pengolah data. Berikut jenis-jenis regresi yang dimaksud.

1. Regresi linear

Jenis regresi yang satu ini merupakan metode sederhana yang biasa digunakan untuk melakukan analisis prediktif. Analisis regresi ini menggambarkan hubungan antara variabel x (bisa berjumlah satu atau lebih dari satu) dengan variabel y dalam sebuah investasi. 

2. Regresi polinomial

Analisis regresi polinomial umumnya digunakan untuk menganalisis data yang membentuk grafik curvilinear atau melengkung. Jenis regresi yang satu ini biasa digunakan untuk menganalisis data dengan metode kuadrat terkecil dan bertujuan untuk membentuk model nilai yang diharapkan dari variabel y.

3. Regresi stepwise

Regresi stepwise sering disebut juga regresi bertahap, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menyesuaikan model regresi dengan model prediktif. Artinya, analisis ini dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi variabel tertentu yang merupakan bagian dari himpunan variabel penjelas.

Baca juga: Tips Investasi Lo Kheng Hong dan 5 Saham Andalannya

4. Regresi ridge

Metode yang satu ini biasa digunakan untuk menganalisis data regresi berganda, yaitu jenis regresi yang rawan terhadap kesalahan umum akibat terjadinya multikolinearitas. Secara sederhana, jenis regresi ini merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam berinvestasi.

5. Regresi lasso

Jenis regresi selanjutnya adalah regresi lasso, yaitu metode yang dilakukan melalui proses seleksi dan regularisasi variabel menggunakan soft thresholding. Dalam penghitungan rumus dengan menggunakan metode ini, variabel yang muncul akan dipilih yang paling sesuai untuk digunakan dalam model akhir.

Contoh Regresi dalam Investasi

Pada dasarnya, regresi adalah metode yang digunakan oleh para investor untuk menentukan faktor apa saja yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga suatu aset. Faktor-faktor yang dimaksud bisa berupa harga, tingkat suku bunga, sektor industri perusahaan, atau pengaruh lainnya.

Dalam dunia investasi, salah satu instrumen yang bisa dianalisis menggunakan metode ini adalah investasi kripto. Dengan melakukan analisis regresi, para investor mata uang virtual tersebut dapat mengetahui tingkat volatilitas yang dimiliki oleh aset kripto dan seberapa besar pengaruh aset yang mereka miliki terhadap mata uang fiat pada negara tertentu.

Dengan melakukan analisis regresi linear sederhana, para pelaku trading kripto dapat menentukan faktor-faktor tertentu pada pasar aset kripto yang diprediksi dapat membantu penyusunan strategi trading sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan maksimal.

Baca juga: Mengenal Average Down Saham dan Cara Menggunakannya

Demikian penjelasan tentang pengertian dan manfaat regresi dalam berinvestasi yang perlu kamu ketahui. Intinya, analisis regresi adalah metode atau teknik yang biasa digunakan oleh para investor untuk mengetahui tingkat pembiayaan dan pengembalian dana yang mungkin diperoleh dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi investasi.

Jika kamu ingin terjun ke dunia investasi, jangan ragu untuk melangkah meski mulai dari nol. Sebagai langkah awal, kamu bisa mulai berinvestasi mulai dari Rp10 ribu lewat aplikasi investasi BMoney yang bisa kamu download di Play Store atau App Store.